Envelopes médios móveis Os envelopes médios móveis consistem em uma média móvel mais e menos um certo desvio percentual definido pelo usuário. Os Envelopes médios móveis afirmam ser um indicador de condições de sobrecompra ou sobrevenda. Representações visuais da tendência de preços e um indicador de breakouts de preços. As entradas do indicador de Envelope de média móvel são compartilhadas abaixo: Média móvel. Uma média móvel simples de ambos os altos e baixos. (Geralmente 20 períodos, mas também varia entre os analistas técnicos, uma pessoa poderia usar apenas o fechamento ao calcular a média móvel, em vez de dois) Banda superior. A média móvel dos altos mais um aumento percentual definido pelo usuário (geralmente entre 1 amp 10). Banda mais baixa. A média móvel dos mínimos menos uma porcentagem definida pelo usuário (novamente, geralmente entre 1 amp 10). Um gráfico do Nasdaq 100 ETF (QQQQ) mostra uma média móvel de 20 dias com ambas as faixas de porcentagem de 1 e 2: Interpretando os Envelopes de Média em Movimento No gráfico acima dos QQQQs, o preço não está em tendência. Durante as fases não-tendentes dos mercados, pode-se argumentar que o Moving Average Envelopes faria grandes indicadores de sobrecompra e sobrevenda. Usando o conceito de negociação de gama, um comerciante pode comprar quando o preço das ações penetra no envelope inferior e fecha-se de volta dentro do envelope. Da mesma forma, um comerciante pode vender quando o preço das ações penetra no envelope superior e então fecha novamente dentro do envelope. Indicador de Breakout de preços Quando os preços das ações são feitos descansando e consolidando, eles se separam, em um sentido ou outro. Assim: um comerciante pode ver os preços que se rompem acima do envelope superior como uma potencial oportunidade de compra. E quando os preços se dividem abaixo do envelope inferior, um comerciante pode ver isso como uma oportunidade de venda. Uma ilustração de uma ruptura ascendente do preço é mostrada acima no gráfico dos QQQQs. No lado direito, os QQQQs foram abertos acima da faixa de 2 preços. Indicador de tendência de preços Uma nova tendência de preço geralmente é indicada por uma ruptura de preços, conforme descrito acima, com um preço contínuo próximo da banda superior, para uma tendência de preço ascendente. Um preço contínuo próximo abaixo da faixa mais baixa pode indicar uma nova tendência de preços descendentes. No gráfico dos QQQQs, após o aumento do preço, o preço de fechamento continuou a fechar acima da banda alta, este é um bom exemplo de como uma tendência de preços começa. Logo depois, o preço retornará aos Envelopes médios móveis, mas os Envelopes médios em movimento irão direcionar de forma positiva - identificando facilmente a tendência recente. Outros indicadores semelhantes, como Bollinger Bands (veja: Bollinger Bands) e Keltner Channels (veja: Keltner Channels) que se adaptam à volatilidade também devem ser investigados. A informação acima é apenas para fins informativos e de entretenimento e não constitui um aconselhamento comercial ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer estoque, opção, futuro, commodity ou produto forex. O desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro. O comércio é inerentemente arriscado. OnlineTradingConcepts não será responsável por quaisquer danos especiais ou conseqüentes que resultem do uso ou da incapacidade de uso, dos materiais e informações fornecidos por este site. Veja o aviso legal completo. Informações legais importantes sobre o e-mail que você enviará. Ao usar este serviço, você concorda em inserir seu endereço de e-mail real e apenas enviá-lo para pessoas que você conhece. É uma violação da lei em algumas jurisdições se identificar falsamente em um e-mail. Todas as informações fornecidas serão utilizadas pela Fidelity exclusivamente para enviar o e-mail em seu nome. A linha de assunto do e-mail que você enviará será Fidelity: Seu e-mail foi enviado. Fundos mútuos e investimentos em fundos mútuos - Fidelity Investments Ao clicar em um link, será aberta uma nova janela. Envelope médio móvel (MAE) Descrição Envelopes médios móveis são linhas plotadas em uma porcentagem acima acima e abaixo de uma média móvel de preço. A configuração padrão é um SMA de 20 períodos com envelopes definidos em 5. Eles também são conhecidos como bandas de negociação, bandas médias móveis, envelopes de preços e envelopes de porcentagem. Como esse indicador funciona. Reminiscente das Bandas de Bollinger, a lógica por trás dos envelopes afirma que os compradores e vendedores sobrecarregados empurram os preços para os extremos (ou seja, as bandas superior e inferior), altura em que os preços geralmente se estabilizam ao se mover para níveis mais realistas. Quando o preço de segurança toca a banda superior e gira para baixo, a segurança pode estar em um nível de sobrecompra. Por outro lado, quando o preço de segurança toca a banda baixa e gira para cima, a segurança pode estar em um nível de sobrevenda. Centro de Cálculo Banda n período SMA da Fonte Banda Superior Banda do Centro x (1 Porcentagem de Envelope) Banda Baixa Banda Centro x (1 Porcentagem de Envelope) Envelopes médios em movimento Envelope médio em movimento Introdução Os Envelopes médios móveis são envelopes baseados em porcentagem definidos acima e abaixo de um movimento média. A média móvel, que constitui a base para este indicador, pode ser uma média móvel simples ou exponencial. Cada envelope é então definido a mesma porcentagem acima ou abaixo da média móvel. Isso cria bandas paralelas que seguem ação de preço. Com uma média móvel como base, os Envelopes médios móveis podem ser usados como um indicador de tendência seguinte. No entanto, esse indicador não se limita apenas a seguir a tendência. Os envelopes também podem ser usados para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda quando a tendência é relativamente plana. Cálculo do cálculo para Envelopes médios móveis é direto. Primeiro, escolha uma média móvel simples ou uma média móvel exponencial. As médias móveis simples pesam cada ponto de dados (preço) igualmente. As médias móveis exponenciais colocam mais peso nos preços recentes e têm menos atraso. Em segundo lugar, selecione o número de períodos de tempo para a média móvel. Em terceiro lugar, defina a porcentagem para os envelopes. Uma média móvel de 20 dias com um envelope 2.5 mostra as seguintes duas linhas: o gráfico acima mostra a IBM com um SMA de 20 dias e 2,5 envelopes. Observe que o SMA de 20 dias foi adicionado a este SharpChart para referência. Observe como os envelopes se movem em paralelo com o SMA de 20 dias. Eles continuam a ser uma constante de 2,5 acima e abaixo da média móvel. Os indicadores de interpretação baseados em canais, bandas e envelopes são projetados para abranger a maioria das ações de preços. Portanto, os movimentos acima ou abaixo dos envelopes merecem atenção. As tendências geralmente começam com movimentos fortes em uma direção ou outra. Um aumento acima do envelope superior mostra uma força extraordinária, enquanto um mergulho abaixo do envelope inferior mostra uma fraqueza extraordinária. Tais movimentos fortes podem sinalizar o fim de uma tendência e o início de outra. Com uma média móvel como base, os Envelopes médios móveis são um indicador de tendência natural. Tal como acontece com as médias móveis, os envelopes irão atrasar a ação de preço. A direção da média móvel determina a direção do canal. Em geral, uma tendência de baixa está presente quando o canal se move mais baixo, enquanto existe uma tendência de alta quando o canal se move mais alto. A tendência é plana quando o canal se move de lado. Às vezes, uma forte tendência não se concretiza depois de uma quebra de envelope e os preços se movem para uma faixa de negociação. Essas gamas de negociação são marcadas por uma média móvel relativamente plana. Os envelopes podem então ser usados para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda para fins comerciais. Um movimento acima do envelope superior indica uma situação de sobrecompra, enquanto um movimento abaixo do envelope inferior marca uma condição de sobrevenda. Parâmetros Os parâmetros para Envelopes médios móveis dependem dos objetivos de troca de investimento e das características da segurança envolvida. Os comerciantes provavelmente usarão médias móveis mais curtas (mais rápidas) e envelopes relativamente apertados. Os investidores provavelmente preferirão médias móveis mais longas (mais lentas) com envelopes mais amplos. A volatilidade de uma segurança de segurança também influenciará os parâmetros. Bollinger Bands e Keltner Channels criaram mecanismos que se ajustam automaticamente à volatilidade de uma segurança. As Bandas Bollinger usam o desvio padrão para definir largura de banda. Os Canais Keltner usam o intervalo médio verdadeiro (ATR) para definir a largura do canal. Estes se ajustam automaticamente para a volatilidade. Os cartistas devem ter uma contabilidade independente da volatilidade ao definir os Envelopes médios móveis. Valores com alta volatilidade exigirão bandas mais amplas para abranger a maioria das ações de preços. Valores com baixa volatilidade podem usar bandas mais estreitas. Ao escolher os parâmetros certos, muitas vezes ajuda a sobrepor alguns diferentes Envelopes médios móveis e comparar. O gráfico acima mostra o ETF SampP 500 com três Envelopes médios móveis com base no SMA de 20 dias. Os 2.5 envelopes (vermelhos) foram tocados várias vezes, os 5 envelopes (verde) só foram tocados durante a onda de julho. Os 10 envelopes (rosa) nunca foram tocados, o que significa que esta banda é muito larga. Um comerciante de médio prazo pode usar os 5 envelopes, enquanto um comerciante de curto prazo pode usar os 2.5 envelopes. Os índices de ações e os ETFs exigem envelopes mais restritos porque geralmente são menos voláteis do que os estoques individuais. O gráfico da Alcoa tem os mesmos Envelopes de média móvel que o gráfico SPY. No entanto, note que a Alcoa violou os 10 envelopes várias vezes porque é mais volátil. Identidade da tendência Envelopes médios móveis podem ser usados para identificar movimentos fortes que sinalizam o início de uma tendência prolongada. O truque, como sempre, está escolhendo os parâmetros corretos. Isso leva prática, tentativa e erro. O gráfico abaixo mostra Dow Chemical (DOW) com os Envelopes médios móveis (20,10). Os preços de fechamento são usados porque as médias móveis são calculadas com os preços de fechamento. Alguns chartists preferem barras ou candlesticks para utilizar o dia intradiário alto e baixo. Observe como a DOW subiu acima do envelope superior em meados de julho e continuou movendo-se acima deste envelope até o início de agosto. Isso mostra força extraordinária. Observe também que os Envelopes médios móveis apareceram e seguiram o avanço. Após um movimento de 14 a 23, o estoque foi claramente comprado demais. No entanto, este movimento estabeleceu um forte precedente que marcou o início de uma tendência prolongada. Com o DOW se tornando overbought logo depois de estabelecer sua tendência de alta, chegou a hora de esperar uma retração jogável. Os comerciantes podem procurar retrocessos com análise básica de gráfico ou com indicadores. Os pullbacks geralmente vêm sob a forma de bandeiras ou cunhas em queda. A DOW formou uma imagem de bandeira perfeita em agosto e quebrou a resistência em setembro. Outra bandeira se formou no final de outubro com uma fuga em novembro. Após o aumento de novembro, o estoque puxou para trás com uma bandeira de cinco semanas em dezembro. O índice do canal Commodity (CCI) é mostrado na janela do indicador. Move-se abaixo de -100 mostram leituras de oversold. Quando a tendência é maior, as leituras de sobrevenda podem ser usadas para identificar retrocessos para melhorar o perfil de risco e recompensa para um comércio. Momentum giro novamente de alta quando CCI volta para o território positivo (linhas pontilhadas verdes). A lógica inversa pode ser aplicada para uma tendência de baixa. Um movimento forte abaixo do envelope inferior sinaliza uma fraqueza extraordinária que pode anunciar uma tendência de queda prolongada. O gráfico abaixo mostra o International Game Tech (IGT) que se encontra abaixo do envelope 10 para estabelecer uma tendência de baixa no final de outubro de 2009. Como o estoque foi bastante sobrevendido após esse declínio acentuado, teria sido prudente esperar por um salto. Podemos então usar a análise básica de preços ou outro indicador de impulso para identificar os saltos. A janela do indicador mostra o oscilador estocástico usado para identificar rebotes de sobrecompra. Um movimento acima de 80 é considerado sobrecompra. Uma vez acima de 80, os carlos podem então procurar um sinal de gráfico ou uma volta abaixo de 80 para sinalizar uma desaceleração (linhas pontilhadas em vermelho). O primeiro sinal foi confirmado com uma quebra de suporte. O segundo sinal resultou em um whipsaw (perda) porque o estoque se moveu acima de 20 algumas semanas depois. O terceiro sinal foi confirmado com uma quebra de linha de tendência que resultou em um declínio bastante acentuado. Semelhante ao Oscilador de Preços Antes de avançar para níveis de sobrecompra e sobrevenda, vale a pena ressaltar que os Envelopes Médicos em Movimento são semelhantes ao Oscilador de Preços por Cálculo (PPO). Envelopes médios móveis nos dizem quando uma segurança está negociando uma determinada porcentagem acima de uma média móvel específica. PPO mostra a diferença percentual entre uma média móvel exponencial curta e uma média móvel exponencial mais longa. PPO (1,20) mostra a diferença percentual entre um EMA de 1 período e um EMA de 20 períodos. Um EMA de 1 dia é igual ao próximo. Os Envelopes Médicos em Movimento Exponencial de 20 Períodos refletem a mesma informação. O gráfico acima mostra o Russell 2000 ETF (IWM) com PPO (1,20) e 2.5 Exponential Moving Average Envelopes. As linhas horizontais foram definidas em 2,5 e -2,5 no PPO. Observe que os preços se movem acima do envelope 2.5 quando o PPO se move acima de 2,5 (sombreamento amarelo) e os preços se movem abaixo do envelope 2.5 quando o PPO se move abaixo de -2,5 (sombreado laranja). PPO é um oscilador de momentum que pode ser usado para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda. Por extensão, os Envelopes médios móveis também podem ser usados para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda. O PPO usa médias móveis exponenciais, portanto deve ser comparado aos Envelopes médios móveis usando EMAs, não SMAs. OverboughtOversold Medir as condições de sobrecompra e sobrevenda é complicado. Os valores mobiliários podem tornar-se sobre-comprados e permanecerem sobre comprados em uma forte tendência de alta. Da mesma forma, os valores mobiliários podem se sobreviver e continuar a ser vendidos em uma forte tendência de queda. Em uma forte tendência de alta, os preços geralmente se movem acima do envelope superior e continuam acima desta linha. Na verdade, o envelope superior aumentará à medida que o preço continua acima do envelope superior. Isso pode parecer tecnicamente sobrecompra, mas é um sinal de força para permanecer sobrecompra. O inverso é verdadeiro para oversold. As leituras de sobrecompra e sobrevenda são melhor usadas quando a tendência se choca. O gráfico para a Nokia tem tudo. As linhas rosa representam os Envelopes médios móveis (50,10). Uma média móvel simples de 50 dias está no meio (vermelho). Os envelopes são definidos 10 acima e abaixo dessa média móvel. O gráfico começa com um nível de sobrecompra que ficou superbancário, pois uma forte tendência surgiu em abril-maio. A ação de preços tornou-se agitada de junho a abril, que é o cenário perfeito para níveis de sobrecompra e sobrevenda. Os níveis de sobrecompra em setembro e meados de março apresentaram reversões. Da mesma forma, os níveis de sobrevenda em agosto e no final de outubro anunciaram avanços. O gráfico termina com uma condição de sobrevenda que permanece sobrevenda à medida que surge uma forte tendência de baixa. As condições de sobrecompra e sobrevenda devem servir como alertas para análises futuras. Os níveis de sobrecompra devem ser confirmados com a resistência do gráfico. Os cartistas também podem procurar padrões de baixa para reforçar o potencial de reversão em níveis de sobrecompração. Da mesma forma, os níveis de sobrevenda devem ser confirmados com o suporte ao gráfico. Chartist também pode procurar padrões otimistas para reforçar o potencial de reversão em níveis de sobrevenda. Conclusões Os Envelopes médios móveis são usados principalmente como um indicador de tendência, mas também podem ser usados para identificar condições de sobrecompra e sobrevenda. Após um período de consolidação, uma forte quebra de envelope pode sinalizar o início de uma tendência prolongada. Uma vez que uma tendência de alta é identificada, os cartistas podem recorrer a indicadores de impulso e outras técnicas para identificar leitores e retrocessos dentro daquela tendência. Condições de reposição e rejeições podem ser usadas como oportunidades de venda dentro de uma maior tendência de queda. Na ausência de uma forte tendência, os Envelopes médios móveis podem ser usados como o Oscilador de preço por cento. Move-se acima das leituras de overbought de sinal de envelope superior, enquanto se move abaixo das leituras de oversold do sinal de envelope inferior. Também é importante incorporar outros aspectos da análise técnica para confirmar a leitura de sobrecompra e sobrevenda. Os padrões de resistência e reversão de baixa podem ser usados para corroborar leituras de sobrecompra. Os padrões de reversão de apoio e otimização podem ser usados para afirmar condições de sobrevoo. Os SharpCharts Moving Average Envelopes podem ser encontrados em SharpCharts como uma sobreposição de preços. Tal como acontece com uma média móvel, os envelopes devem ser exibidos em cima de um gráfico de preço. Ao selecionar o indicador na caixa suspensa, a configuração padrão aparecerá na janela de parâmetros (20,2,5). Os Envelopes MA são baseados em uma média móvel simples. Os Envelopes EMA são baseados em uma média móvel exponencial. O primeiro número (20) define os períodos para a média móvel. O segundo número (2.5) define o deslocamento percentual. Os usuários podem alterar os parâmetros para atender às suas necessidades de gráficos. A média móvel correspondente pode ser adicionada como sobreposição separada. Clique aqui para um exemplo ao vivo. Oversold após Break above Upper Envelope: Esta varredura procura por estoques que quebraram acima de seu envelope exponencial superior exponencial (50,10) há vinte dias para afirmar ou estabelecer uma tendência de alta. O CCI atual de 10 períodos está abaixo de -100 para indicar uma condição de sobrevenda a curto prazo. Sobrecompra após Break abaixo do Envelope mais baixo: esta varredura procura por ações que quebraram abaixo de seu envelope exponencial menor exponencial (50,10) há vinte dias para afirmar ou estabelecer uma tendência de baixa. O CCI atual de 10 períodos é superior a 100 para indicar uma condição de sobrecompração de curto prazo. Mais estudos tendem a negociar para uma vida Thomas Carr
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